miércoles, 13 de diciembre de 2017

CALCULO DEL PROFIT FACTOR O FACTOR DE BENEFICIO DE UN SISTEMA

LEER AQUI

Este articulo esta extraido del libro Estrategias rentables de Forex" de Isabel Nogales
Después de estudiar, programar y modificar cientos de sistemas, recuerdo la frase que siempre se dice: “la tendencia es tu amiga”, yo la cambiaría por: “la estadística es la fuente del éxito”

No importa si se usan indicadores, acción del precio, market profile, ondas Eliot, etc. ...si tu estrategia cumple con unos parámetros estadísticamente correctos, tendrás éxito, si no, no.
Se estructura un sistema de trading para ganar dinero, hay determinados indicadores y ratios  que nos dan mucha información para reconocer si estamos ante un sistema  de trading eficiente o no y por tanto debemos realizar ajsutes en ,el o desecharlo.

El dia de hoy te comparto información sobre unos de estos ratios que  nos dan información sobre la bondad de nuestro sistema de trading  muy sencillo de calcular:  EL PROFIT FACTOR 
El factor de beneficio o Profit Factor es otra medida popular del rendimiento de un sistema.Es algo tan simple como dividir lo que ganan las operaciones con ganancias entre lo que pierden las operaciones con pérdidas.Lo bueno del Profit Factor es que nos dice lo que vamos a ganar por cada dolar que perdemos.
Si la estrategia es rentable entonces por definición el Profit Factor va a ser mayor que 1. Las estrategias que no son rentables producen factores de beneficio menores que uno.
  EXPLIQUEMOSLO CON UN EJEMPLO




Fuente: alpari.com, "¿Qué información puedo encontrar en mi informe de trading de MT4?"

En nuestro ejemplo  del SISTEMA A expuesto más arriba, el profit factor de nuestro sistema es de 1.27 que es el resultado de dividir
·         Profit Factor = Beneficio Bruto / Pérdida Bruto
·         Profit Factor = 2498.92 / 1971.32 = 1.27
Ahora vamos a calcular el profit factor de otro sistema alternativo llamémoslo “X” en el que calculamos el Profit Factor en base a los parámetros de beneficio bruto 2750 y perdida bruta 2500, es decir que al sumar todas las ganancias obtenemos 2750, y al sumar todas las pérdidas obtenemos -2500. 
El factor de beneficio es:
·         Profit Factor = Beneficio Bruto / Pérdida Bruto
·         Profit Factor = 2750 / 2500 = 1.17
En ambos el profit factor es mayor que 1 por lo que hay mas beneficio que perdida en ambos pero en el primer sistema  son mayores las ganancias respecto a las perdidas, se puede concluir que entre estos dos sistemas es mejor  negociar el primero que el segundo, dado que se podria decir que en el primero por cada dolar  que perdemos  en nuestras negociaciones ganamos 1.27 céntimos mientras que en el segundo sistema por dada dolar que perdemos ganamos solo 1.17 céntimos que es  una relación de riesgo beneficio menor.
Evidentemente la pérdida neta la ponemos en valor absoluto (sin el signo negativo) para que el profit factor siempre de un resultado positivo. Así el Profit Factor siempre será positivo y el umbral de rendimiento  positivo estará en 1.
Para considerar un  sistema como bueno debe tener al menos un profit factor de 2 o más, es decir que la relación entre el beneficio bruto y la pérdida bruta sea de 2 veces la ganancia respecto a las perdidas del sistema.
Un profit factor muy cercano a 1 hace que no sea rentable operar un sistema de trading, especialmente si este resultado se obtiene sin haber incluido las comisiones en la simulación.
Lo bueno del Profit Factor es que nos dice lo que vamos a ganar por cada dolar que perdemos.
Un profit factor de 1.50 nos dice que por cada euro que perdamos operando vamos a ganar 1.50, así de sencillo.
No obstante Los informes de trading de MetaTrader 4 le permiten evaluar su desempeño general y analizar operaciones individuales.y te ofrecen el resultado del calculo del profit factor para un determinado periodo.
  Para acceder a los informes en MT4 es necesario:

  • Ir a la pestaña "Historial de cuenta";
  • Abrir el menú, haciendo clic con el botón derecho del ratón;

  • En el menú, seleccionar "Guardar como informe detallado".
Al pulsar con el botón derecho del ratón sobre la pestaña "Historial de cuentas", puede elegir entre generar un informe de todo su historial de transacciones o de un período determinado, por ejemplo: "Últimos 3 meses" o "Último mes". También puede personalizar su selección, al escoger "Período personalizado".

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿te ha gustado el articulo? ¿quieres comentarlo? ¿te surge alguna duda sobre el tema tratado? este es tu sitio para poner tus comentarios o consultas. Isabel y su equipo las responderán a la menor brevedad.